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股指期货移仓是什么意思?怎么理解

2019-03-14 14:27:37 作者:小妍

摘要

股指期货移仓是什么意思?怎么理解。股指期货合约每个月都是要成交的,假设你目前持有2012年9月交割的和约,那么7月就要交割这部分和约,你不交割的话就需要平掉所持仓位,然后再去购买12月的和约,随着很多人重复你这样的行为,所造成的影响就叫做跨月移仓。

  股指期货移仓是什么意思?怎么理解。股指期货合约每个月都是要成交的,假设你目前持有2012年9月交割的和约,那么7月就要交割这部分和约,你不交割的话就需要平掉所持仓位,然后再去购买12月的和约,随着很多人重复你这样的行为,所造成的影响就叫做跨月移仓。


股指期货移仓是什么意思?怎么理解


  股指期货移仓在股指期货整个分红密集期,持仓的参与者不在少数。若行情持续上行,多头将偏向选择长期持仓;若基差收益与分红密集期红利收益明显超过进场点位以及交易成本,股指期货空头也将布局存续期较长的套利头寸。


  这些持仓意愿形成后,出于减少价差损失或借助价差机会增厚收益的考虑,参与者需要进行整个持仓过程中的合约切换布局,确定移仓时段以及做好触发移仓操作的条件设置。合约切换布局,也就是选择移仓路径,这离不开指数成分股分红特点以及股指期货各个合约序列组成的分析。


  股指期货移仓若发生在红利密集发放期间,由于远端合约价格低于近端合约价格的可能性较大,价差为负的形态将影响价差空头的持续移仓,而多头期货头寸的方案反而可以斩获额外的价差收益。


  如果股指期货持仓期限与分红密集期相重叠,最佳的方式莫过于直接绕过分红密集期,以降低价差损失的可能;或者是通过借助分红密集期的负价差特点,以获得额外的价差收益。


  空头股指期货者持有到期月在2月、3月、6月、9月,形式合约序列中的当月合约头寸,由于需要持仓到当年的9月份,而根据历史数据发现,5月份至8月份指数成分股分红规模较大,出现负价差的概率较大,于是选择在该合约序列到期前,趁9月合约交投较为活跃时,将2月合约的头寸平仓,同时建立9月合约的空头头寸,完成移仓操作,以降低逐月移仓过程中的不确定性。



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